Cashflow-at-Risk(CFaR) / Value-at-Risk(VaR)- Limit: Diese Limits quantifizieren den maximal erwarteten Verlust eines Portfolios unter normalen Marktbedingungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit einer definierten Wahrscheinlichkeit.

Quellenhinweis: Siehe VDT-Publikation „Leitfaden zum gesamten Finanzrisikomanagement“ und dort ausgewiesene Quelle.