DE
EN |
  | 
Generic selectors
Nur genaue Übereinstimmungen
Suche im Titel
Suche im Inhalt
Post Type Selectors
Filter by Categories
Asset Manager
Banken
Berater
Finanzdienstleister
Kanzleien
Ratingagenturen
Systemanbieter
Generic selectors
Nur genaue Übereinstimmungen
Suche im Titel
Suche im Inhalt
Post Type Selectors
Filter by Categories
Asset Manager
Banken
Berater
Finanzdienstleister
Kanzleien
Ratingagenturen
Systemanbieter
Content-Serie zur VDT-Artikelserie Zinsrisikomanagement Teil 4 (1)

Grundsätzliche Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von at-Risk-Ansätzen

Unter einem at-Risk-Ansatz versteht man grundsätzlich ein Risikomaß, das die maximal mögliche Schwankung einer Zufallsvariable beschreibt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums und einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten kann. Die häufigste Anwendungsart eines at-Risk-Ansatzes ist der Value-at-Risk-Ansatz (VaR), bei dem die vorgenannte Zufallsvariable der Wert eines Vermögensgegenstandes ist. Andere mögliche Zufallsvariablen können statt eines Anlagenwertes auch die Höhe einer in der Zukunft eintretenden Cash Flow- oder Gewinngröße sein; in diesen Fällen spricht man von Cash Flow-at-Risk- (CFaR) oder Earnings-at-Risk-Ansätzen (EaR).

 

16. September 2021

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

Treten Sie mit uns in Kontakt

service@vdtev.de
+49 (0)6431 212 137 0
+49 (0)6431 212 137 37