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Die Sicherung der Liquidität ist die oberste Aufgabe des Treasury. In einem Umfeld volatiler Märkte, unsicherer Finanzierungsbedingungen und steigender Ergebnisanforderungen kommt es darauf an, diese Priorität konsequent in Forecasting, Finanzierungsplanung und Liquiditätssteuerung zu übersetzen. Dieses zweitägige Seminar vermittelt, wie Treasury-Verantwortliche das Spannungsfeld zwischen jederzeitiger Zahlungsfähigkeit, effizientem Kapitaleinsatz und Ergebnisdruck systematisch steuern.
Im Fokus steht die integrierte Steuerungslogik moderner Liquiditätsarchitekturen – von Cash Forecasting und Finanzierungsplanung über Liquiditätspuffer, Headroom‑Planung und derivatinduzierte Liquiditätseffekte bis hin zu Stressszenarien, Eskalationsmechanismen und datenbasierter Steuerung.
Das Programm
- Grundlagen und Rahmenbedingungen der Liquiditätssteuerung (inkl. Cash-Forecasting, Finanzierungs-Planung und Governance).
- Liquiditätsinstrumente, -quellen und -puffer (inkl. Kreditlinien, Kapitalmarktinstrumente und Interne Cash-Pools).
- Best Practices in Liquiditätsrisikomanagement und Reporting (inkl. Headroom, Frühwarn-Indikatoren und KPIs).
- Risikomanagement mit Derivaten und Auswirkungen auf die Liquidität (einschließlich Margining und Collateral-Anforderungen).
- Contingency Funding Plan (CFP) und Stresstests (inkl. Eskalationsstufen und Maßnahmenkatalog).
- Technik, Systeme und Datenarchitektur (inkl. Datenmodell für Forecasting, Realtime-BI-Cockpit und analytische Werkzeuge einschließlich KI).
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an erfahrene Treasury‑Kräfte und Verantwortliche, die Liquidität nicht nur operativ absichern, sondern strategisch steuern, quantitativ bewerten und organisatorisch verankern wollen: Group Treasurer, Head of Treasury, Liquiditätsmanager, Finanzplaner, Konzernfinanzierer, Risk Manager und Cash Manager.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie zur Zielgruppe passen, melden Sie sich gerne bei uns für eine Beratung.
Didaktisches Konzept
Von Treasurern für Treasurer
Das Seminar ist als anspruchsvoller Erfahrungsaustausch zu realen Steuerungsfragen, Entscheidungslogiken und Zielkonflikten im Corporate Treasury angelegt.
Fachlich fundiert und praxisnah
Quantitativ fundierte Inhalte werden konsequent in die Treasury‑Praxis übersetzt. Fallbeispiele, strukturierte Diskussionen, Benchmarks und Best Practices aus unterschiedlichen Liquiditätssituationen schaffen Orientierung für die eigene Treasury‑Organisation.
Transfer in die eigene Treasury-Architektur
Die Teilnehmenden nehmen konkrete Ansatzpunkte für Geldanlage und Aufnahme, Governance, Reporting, Pufferlogik, Stresstests und Systemunterstützung mit – ergänzt um anwendungsorientierte Unterlagen, Templates, Checklisten und klare Takeaways für die eigene Praxis.
Voraussetzungen für die Teilnahme
- Fachliche Basis: Fundierte Treasury‑Vorkenntnisse werden vorausgesetzt. Das Seminar baut auf bestehendem Wissen zu Cash Forecasting und Finanzierungsplanung auf und vertieft die Liquiditätssteuerung substanziell.
- Praxis: Mehrjährige Treasury-Erfahrung erforderlich, um den fachlichen Austausch auf Augenhöhe sicherzustellen.
Dozent
Sebastian Kiris
Financial Risk Manager (FRM®) und Master in Finance, Experte für Liquiditätsrisikomanagement und Corporate Treasury.
