GRUNDLAGENSEMINAR Corporate Hedging von Zinsen u. Währungen nach den Auswirkungen der Finanzkrise und Basel III

Im Rahmen der Finanzkrise kam es zu gravierenden Veränderungen bei der Bewertung von Derivaten. Durch das neue bzw. erhöhte Verständnis für Kreditrisiken von Banken wird die Methodik bei der Feststellung von Referenzsätzen (Euribor, Libor) überdacht. Außerdem entstand eine nachhaltige Liquiditätsprämie, die sich beispielsweise auch in den drastisch gestiegenen und zuvor  nahezu unbekannten Tenor-Spreads bei Zinsderivaten wiederspiegelt. Bedingt durch die neue Regulierung werden Interbankenderivate inzwischen fast vollständig besichert. Da dies eine Besicherung bei der Corporate Treasury zu nachhaltigen Liquiditätsrisiken führen kann, wird die Fragestellung un/besicherte Derivate ausführlich diskutiert. Diese Besicherung ist auch Teil der mehr und minder zu beobachtenden Auflösung der klassischen Arbitragebeziehungen von Zinsen und Wechselkursen. Die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Corporate Treasury einerseits beim Hedging und andererseits bei der Bewertung der Produkte werden mit den Teilnehmern zusammen analysiert.

Wir geben Ihnen in zwei Tagen Intensiv-Kurs sowohl Einblicke in Grundlagen als auch praxisorientierte Lösungen, Denkansätze und Themenschwerpunkte. Sie erhalten eine fachspezifische Qualifikation für Treasurer unter didaktisch professioneller und fachlich kompetenter Leitung.

Datum: 03.- 04. November 2017

Ort: Limburg


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